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　　此外，据周俊介绍，此次模型迭代的另一大进化是Alpha纯度显著提升。模型对风格因子的依赖程度从原先的约40%降至15%以下，Pure Alpha占比超过85%。这意味着超额收益更多来源于选股，而非风格因子上的暴露，从而更大程度降低了组合对市场波动的敞口。周俊指出，市场风格难料，过往自己曾因主观干预模型风格判断而得到经验。在那之后的投资中，他严格保持风格中性，确保组合始终保持均衡，以此力争控制风险敞口。

　　谈及量化投资团队的发展愿景，周俊直言，希望给客户提供波动相对较小、回撤相对较低、夏普比例相对较高的产品，让客户能长期持有并真正分享到基金带来的收益。据他观察，过往行业中不少产品因波动过大，导致投资者买在高点、卖在低点，投资体验欠佳。因此，他在组合构建中严控风险，同时将跟踪误差尽量控制在6%左右，并通过行业、风格因子的均衡配置，降低组合与基准的偏离，同时降低产品净值的波动性，让客户能够真正拿得住并能追求收益。

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